VaR方式とは、先物・オプション取引の証拠金を計算するために使われる方式です。過去の価格変動などをもとに、ポートフォリオの損失リスクを見積もります。
読み方は「ばーほうしき」です。投資ニュースや取引所の資料で出てきたときは、まずこの基本的な意味を押さえておくと読み進めやすくなります。
目次
VaR方式を理解するポイント
リスクや資産配分に関わる用語です。どの損失を避けたいのか、どの資産に偏っているのかを確認すると、投資方針や保有比率の見直しに使いやすくなります。
使われる場面
資産配分の見直し、リスク管理、投資信託や個別株の比較、相場急変時の損失確認で使われます。保有資産の偏りや損失可能性を整理する場面で役立ちます。
注意点
用語の意味だけで売買判断を完結させず、実際の価格、出来高、開示内容、市場環境も合わせて確認することが大切です。制度や取扱いは市場・商品・証券会社によって異なる場合があるため、取引前には最新の公式情報を確認しましょう。
